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截止14:30,中證1000指數點位6655.22,盤中漲跌幅-0.40%,而IM2212則為6663.8升水提高到10個基點,如果采取“買入中證1000ETF增強(159680)+開空12月合約"的交易策略,有望獲得"對沖套利"和"指數增強"兩部分收益。
1000ETF增強(159680)截至目前-0.40%,成交額6005萬元,而中證1000指數為-0.42%。
方正證券研報顯示,中證1000指數當前估值處于歷史15.92%的百分位,結合目前中證1000股指期貨升水的狀態,適合逢低增加多頭倉位。